2022年中级银行从业资格考试风险管理机考真题

中级银行从业资格考试《风险管理》考试真题解析

1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行的（  ）负责设定本行的风险偏好。
A．董事会
B．风险管理部门
C．监事会
D．风险管理委员会
【答案】A
【达聪解析】《商业银行资本管理办法（试行）》中规定董事会负责设定风险偏好，高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。

2、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国商业银行一级资本充足率的最低要求为（  ）。
A．6%
B．4.5%
C．5%
D．3%
【答案】A
【达聪解析】根据《商业银行资本管理办法（试行）》，资本监管要求分为四个层次：第一层次为最低资本要求，即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%；第二层次为储备资本要求和逆周期资本要求，分别为2.5%和0～2.5%；第三层次为系统重要性银行附加资本要求，国内系统重要性银行附加资本为1%；第四层次为第二支柱资本要求。

3、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（  ）。
A．该行AA级客户的违约频率为0.5%
B．该行AA级客户的贷款不良率为0.5%
C．该行AA级客户的违约概率为0.5%
D．该行AA级客户的违约损失率为0.5%
【答案】A
【达聪解析】1000个客户中发现有5个客户违约，则违约频率＝5/1000×100%＝0.5%。

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4、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（  ）。
A．评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B．分析资产组合历史的损益分布
C．研究过去已经发生的市场突变
D．进行有效的事后检验
【答案】A
【达聪解析】市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性做出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。

5、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（  ）万元。
A．945
B．9450
C．900
D．9000
【答案】D
【达聪解析】基本指标法下操作风险资本要求的计算公式为： 
其中，KBIA为按基本指标法计量的操作风险资本要求；GI为过去三年中每年正的总收入（需扣除银行账户上“持有至到期日”和“可供出售”证券实现的损益，扣除非正常项目收入和保险收入），n为过去三年中总收入为正的年数，α为15%。题中，该行2014年应持有的操作风险资本＝[6×15%＋（8－1）×15%＋5×15%]÷3＝0.9（亿元）＝9000（万元）。

6、商业银行的零售存款通常被认为是（  ）。
A．来源集中，流动性风险低
B．不稳定的负债，流动性风险高
C．比较稳定的负债，流动性风险低
D．来源分散，流动性风险高
【答案】C
【达聪解析】通常，零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）具有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。

7、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（  ）。
A．国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中
B．国别风险不可以转移
C．国别风险是和国家主权密切相关的风险
D．国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的
【答案】B
【达聪解析】B项，商业银行可以通过投保国别风险保险来转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构有由各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司。

8、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（  ）和可利用资源紧密联系在一起。
A．风险管理措施
B．员工利益
C．连续营业方案
D．资本实力
【答案】A
【达聪解析】有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。
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